"Stock Market Volatility Dynamics: a Volume Filtered-GARCH Model"
09.05.2016 12:15 – 13:45
Lieu
Bâtiment: Uni Pignon
PS06 - basement
Organisé par
Centres et institutsIntervenant-e-s
Maxime Bonelli, Candidat au doctorat, INRIAentrée libre
Classement
Catégorie: Conférence
Mots clés: stock returns variance, stochastic volatility, GARCH, trading volume
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